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专访白一池:创新才是核心竞争力

发布时间:2018-08-30 09:42 来源:中商网 作者:黄斯达
  以AI为代表的技术创新正在驱动着产业转型、行业的商业模式和运营系统升级。而金融行业拥有海量的数据积累与优势,为AI发展提供了天然的生长环境。但由于人工智能技术的快速发展,传统金融行业使用人工智能技术仍存在较高门槛,一些金融企业依然停留在观望的状态,而一些金融企业确大胆的迈出了第一步。记者听闻上海禛瑛投资管理有限公司在风控总监白一池的坚持下,公司组建了开发团队,在投资管理和风险控制的系统中引入了AI的概念。究竟是什么样的理念支撑着她克服阻力推进创新?我们带着这个疑问,采访了禛瑛投资的风控总监白一池。
  白一池谈创新——投资领域与人工智能结合,是一个顺理成章的事情
  白女士向记者重点介绍了人工智能的概念,她说:“AI是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想,未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的‘容器’。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程进行一定程度的模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考、也可能超过人的智能。”她提到了阿法狗,认为这是人工智能战胜人类智能的典型代表。
  虽然关于人工智能的描述听起来就像科幻片,但是在白女士看来AI其实一点不科幻,她觉得我们现在看待AI就像人类两百年前看待飞机一样,貌似不可能,却在很短的时间内变成了现实。对于这种神话一样的设想,白一池主张我们不应因恐惧而拒绝它,而是要去拥抱它、接纳它!同时,她认为人工智能在金融领域会有很广阔的发展空间,金融行业的数据积累、流转以及储存和更新,都比其他行业更能够满足达到让智能机器人深度学习算法的大数据需求,某种程度上可以说金融是AI最好的落脚点。经过了审慎的研究后,白一池向公司建议可首先在量化投资领域引入AI的概念。“量化投资本身是很有意思的一个事情,也和AI十分合拍,将AI和投资结合,是一个顺理成章的事情,因为金融投资领域与人工智能,都是数据密集的行业,两者结合,会令人工智能在这个领域发挥更大价值。”白一池在回顾自己思路的时候显得很兴奋,她继续介绍道:“在量化投资领域引入人工智能能够进行高效率的搜集筛选信息,更好地处理数据,优化客户的投资策略,还可以帮助客户更快的成长。”
  白一池还带我们回顾了人工智能的发展史,她说早在20世纪的华尔街,世界级数学家、最伟大的对冲经理之一——詹姆斯·西蒙斯就已经尝试着用人工智能取代金融分析师的工作。之后,人工智能的雏形和前身就已经处在不断发展之中。后来,随着技术的不断进步,数理金融理论和信息技术的迅速发展给量化投资带来了新的理论和工具,非线性数学的引入为金融科学量化手段和方法论的研究提供了强有力的研究支撑;机器学习方法则帮助投资者在海量数据中寻找到市场波动的特殊模式。人工智能在量化投资领域大规模应用的条件已经完全成熟,国外成熟的金融市场纷纷尝试将两者进行有机结合。白一池对这些情况了如指掌,她说:“到了2009年,美国30%以上的投资策略开始采取量化投资策略,主动型投资产品中也有20%到30%使用了定量的技术。截至2016年底,全球量化投资基金总规模已突破3万亿美元,是全球基金规模的比例的30%左右。总之AI的应用空间已经得到了很大程度的扩展,拥有了很高的智能水平,完全可以在量化投资工作中发挥重要作用。”
  白一池谈风控——让AI这个核动力安全运行在禛瑛的反应堆里,帮助客户提升长期盈利概率
  “AI在金融行业的应用就像是一匹等待被驯服的野马。它具有不可预知的潜力,也具备与生俱来的桀骜不驯。”白一池如是评价人工智能,她认为要想真正将人工智能应用好,真正控制好这个工具,让它发挥正向作用,需要请专业的人来做专业的事。她的见解得到了公司高层的一致认可,禛瑛决定立即组建一个专业的量化管理团队,专门负责研究和推广AI。公司高薪聘请了专业的人工智能方面的专业人才,组建了以白一池为核心的技术小组和管理团队。在白一池带领下,他们迅速依据公司现有的业务功能,开展了卓有成效的工作,对数据库进行了分类整理,构建了运转流畅、安全可靠的运转模型,制定了行之有效的投资和管理策略,为公司在概率运算、资料整理、数据分析和资产配置等方面的智能化发展奠定了扎实的基础。
  AI的引用给以白一池为代表的禛瑛人带来了新的挑战,对他们的个人能力提出了更高的要求。作为公司的风控总监,白一池需要对AI有更加深入的了解,因此一时间,她的工作不是轻松了,反而是更紧张。在AI的落地生根过程中,白一池顺势而为,在引入AI的同时带领公司风控团队积极开展了对AI的研究,深入挖掘AI在公司运转中产生的新问题,下力气改变原有的一些不相适应的旧思维、旧方法,用准确率更高、更理智的人工智能部分代替人力,搭建起了风险管理的新模型,预防预控AI可能带来的额外风险,努力让AI这个公司发展的核动力始终安全运行在严密防护的反应堆里。在团队的共同努力下,公司的风险防控体系更加完善,对AI的应用更加稳健有效,有效保证了AI在当前的模型里完成量化选股和量化择时等具体任务。
  通过白一池卓有成效的工作,AI得以在禛瑛落地生根,开花结果,已经完全可以高质量地完成量化选股和量化择时等任务。“量化选股解决的是Alpha的问题,量化择时解决的则是Beta的问题。以量化择时为例,(它)是指采用量化的方式判断买入卖出点。如果判断是上涨,则买入持有;如果判断是下跌,则卖出清仓;如果判断是震荡,则进行高抛低吸。量化择时是对各类预测技术的应用,它通过分析股票市场价格、成交量、投资者结构、资金流向等基础数据,得到对市场或其他Beta未来方向的预测概率。在这个过程中,我们风控团队建立的风控模型,可以准确预测各种趋势,控制各种变量,减少各种非系统性因素对AI的影响,从而保证量化择时的精准运行。”白一池在介绍自己和团队成果的时候,喜悦之情溢于言表。
  “不过,AI的成功应用并不意味着会让顾客的投资稳赢,”风控总监的工作早已让白一池养成了随时随地提示风险的职业习惯,她在采访的最后不忘提醒记者要注意人工智能的局限性,她说:“市场是极其复杂的,再强大的数据库也不可能涵盖所有的数据,而且很多东西是不可预测的、受情绪影响的。所以,我们不能指望AI可以完全消除我们的所有风险因素并保证让客户100%赚钱,只能尽量做到帮散户控制好风险,尽量提升用户长期盈利的概率。”记者:李思思

 

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